금융감독원이 가상자산(디지털자산) 불공정거래 조사를 위한 매매분석 플랫폼(VISTA, Virtual assets Intelligence System for Trading Analysis)을 자체 구축하고, 인공지능(AI) 알고리즘을 적용해 플랫폼을 고도화했다고 2일 밝혔다.

VISTA는 대용량 데이터 분석, 이상매매 지표 자동 산출, 매매 양태 시각화 기능 등을 탑재한 파이썬 기반 매매 분석 시스템이다.

금감원은 해당 시스템에 '이동구간 격자탐색' 알고리즘을 적용하기로 했다. 해당 알고리즘은 조사원이 데이터 분석을 거쳐 수작업으로 식별하던 시세조종 혐의구간을 자동으로 탐지하는 알고리즘이다. 혐의자의 거래 기간을 여러 개의 세부 구간으로 분할, 모든 구간에 대해 자동으로 이상매매 탐색을 실행한다.

이를 통해 금감원은 시세조종 횟수 및 기간에 관계없이 시세조종이 발생한 모든 혐의 구간을 적출할 수 있다. 또 최근 도입한 고성능 CPU를 활용해 대용량 데이터를 병렬 처리함으로써 수십만 개 이상의 초 단위 구간도 신속히 분석할 수 있다.

불공정거래 혐의로 조사 완료한 사건을 대상으로 알고리즘 성능을 점검한 결과, 조사원이 발견한 모든 혐의 구간을 해당 알고리즘이 포착했다. 특히 조사원이 탐지하기 어려운 혐의 구간을 추가로 발견하는 등 조사의 정확성과 신속성을 제고할 수 있는 도구임이 확인됐다.

금감원은 가상자산 불공정거래를 조기에 발견하고 사건을 신속히 처리하기 위해 올해 말까지 AI 분석 기능을 단계적으로 확대할 예정이다.

조직적 시세조종에 대응해 혐의계좌 자동적출 기능을 개발하고, 수천 개 종목의 가상자산 이상거래 관련 텍스트를 종합적으로 분석할 수 있는 기능도 개발한다는 방침이다. 아울러 혐의자의 온체인 데이터(블록체인상 거래 데이터)를 분석, 추가 추적이 필요한 부분을 제시하는 추적 지원 시스템도 구축한다.
금감원 관계자는 "AI 기반 조사체계를 더욱 고도화함으로써 가상자산 시장의 불공정거래를 신속히 적발할 계획이다"라며 "적발된 불공정거래에 대해서는 철저한 조사를 통해 엄중히 조치하겠다"고 밝혔다.

hyun1@news1.kr